• кривою IS.
  • D M = Y * P / V
  • Основні рівняння моделі IS - LM
  • Внутрішні змінні моделі
  • Емпіричні коефіцієнти
  • У довгостроковому періоді
  • 1.2 Висновок кривих IS і LM.
  • Крива IS є більш похилою
  • Крива LM
  • Алгебраїчний висновок кривої LM
  • Практичне застосування моделі IS - LM
  • Unit 1. cpp
  • Unit 2 .cpp


  • Дата конвертації27.04.2017
    Розмір42.23 Kb.
    Типкурсова робота

    Скачати 42.23 Kb.

    Модель IS-LM рівновагу в економіці

    Міністерство освіти Республіки Білорусь

    Міністерство освіти і науки Російської Федерації

    ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ВИЩОЇ

    НАУКИ

    «БІЛОРУСЬКО-Російського університету»

    Кафедра «Економіки»

    Курсова робота

    з дисципліни "Макроекономіка"

    на тему: "Модель IS-LM: рівновага в економіці"

    Виконав: студентка гр.ЕіУП-041

    Карманова І.А.

    Керівник: старший викладач

    Козлов В.В.

    асистент

    Ахрамейко А.А.

    Могильов 2006 р


    зміст

    Вступ

    1.Макроекономіческое рівновагу на товарному і грошовому ринках ... .4

    1.1 Основні змінні і рівняння моделі IS-LM ..................... 10

    1.2 Висновок кривих IS і LM. Нахил і зсув кривих IS і LM. рівновага в

    моделі IS-LM ........................................................................ 11

    1.3 Спільне рівновагу: ринок благ і грошей .............................. 17

    2. Практичне застосування моделі IS-LM ................................. 20

    висновок

    Список використаних джерел

    Додаток А Текст програми


    Вступ

    Мета даної роботи - аналіз взаємодії реального сектора економіки (товарних ринків) і грошового ринку. Під товарними ринками будуть матися на увазі не тільки ринки споживчих товарів і послуг, але і ринок інвестиційних товарів, які принципово не відрізняються від споживчих благ. Хоча між цими категоріями товарів є деякі відмінності, проте вони обумовлені тільки попитом на них, оскільки попит на споживчі та інвестиційні товари залежить від різних змінних. Попит на споживчі товари пов'язане головним чином з доходом, тоді як на інвестиційні - перш за все з процентною ставкою. Різниця такого роду носить поверхневий характер, так як, для того щоб істотно розмежувати ринки споживчих і інвестиційних товарів, необхідно знати їх відносні ціни. Оскільки в кейнсіанської моделі цього не зроблено, економісти об'єднують ринки всіх товарів в один ринків.

    Грошовий ринок - це механізм купівлі-продажу короткострокових кредитних інструментів типу казначейських векселів і комерційних паперів.

    Завдання моєї роботи полягає в тому, щоб точно визначити функціонування кожного із зазначених ринків і, що більш важливо, виявити взаємозв'язки між ними. У моделі IS-LM (інвестиції сбереженія- перевагу ліквідності- гроші) товарний і грошовий ринки постануть як сектора єдиної макроекономічної системи. Модель визначає рівноважні значення процентної ставки rи рівня доходу Y в залежності від умови, що склалися в цих секторах економіки.

    Модель IS-LM вперше була запропонована в 1937 р Дж. Хіксом в якості інтерпретації суті макроекономічної концепції Дж. Кейнса.

    1.Макроекономіческое рівновагу на товарному і грошовому ринках

    Одна зі складових макроекономічної рівноваги товарного ринку - це попит на інвестиції, інша - пропозиція заощаджень. Попит на інвестиції пред'являють підприємці, заощадження пропонує населення, в загальному випадку вони не збігаються. Фактори тут будуть різними (дохід домогосподарств DI, фінансові активи домогосподарств, рівень цін, інфляційні очікування і очікування зростання доходів, величина заборгованості, податкові ставки, величина процентної ставки r) .Для макроекономічної рівноваги товарного ринку потрібно, щоб інвестиційний попит був повністю задоволений пропозицією заощадженням , т.е.I g (r) = S (DI) .Т.к. інвестиції залежать від процентної ставки, а заощадження - від особистого наявного доходу, то існує якась функціональна зв'язок між процентною ставкою і доходом за умови рівності інвестицій і заощаджень. Виявлення цієї залежності DI = f (r) можна звести до графічного побудови шуканої кривої.

    З огляду на, що одночасно потрібно аналізувати кілька графіків, сумісний їх між собою.

    I
    S

    Малюнок 1 - Макроекономічна рівновага на товарному ринку.

    У II-му квадраті - графік попиту на інвестиції, в III-му під кутом 45 про проведена лінія I = S, в IV-му квадраті - функція заощаджень S від особистого доходу DI.

    Логіка шуканого графіка:

    Рівноважна ставка відсотка r E викликає інвестиційний попит I E (квадрант II). Для його повного задоволення потрібно пропозицію заощаджень в обсязі S E (квадрант III), а така пропозиція можливо тільки при особистому наявному доході DI E, що відображає точка рівноваги Е (квадрант I).

    При новій рівноважної ставкою r M виникає новий інвестиційний попит I M і рівне йому пропозицію заощаджень S M при доході DI M. Відповідність r M і DI М встановлюється в новій точці рівноваги М.

    Ця шукана залежність DI = f (r) називається кривою IS.

    Таких точок Е, М, N може бути багато. Поєднавши їх, отримаємо криву макроекономічної рівноваги товарного ринку, яка називається кривою «інвестиції-заощадження» (IS). Це геометричне місце точок рівноваги інвестицій та заощаджень при будь-яких значеннях ставки відсотка і особистого наявного доходу.

    Макроекономічна рівновага товарного ринку дуже нестійкий, тому що інвестиції найчастіше не збігаються із заощадженнями.

    Розглянемо 3 варіанти співвідношень інвестицій і заощаджень:

    1. I> S.

    1) малі заощадження стримують інвестиції, немає розширення виробництва;

    2) чим менше заощадження, тим більша частина наявного доходу йде на споживання, тобто росте сукупний попит. Ці два ефекти тиснуть на ціни, посилюється інфляція.

    2. S> I.

    Низький поточний попит, потужний потік інвестицій, зростання виробництва (=> криза перевиробництва), ціни падають => спад промисловості і зростання безробіття.

    3. I = S.

    Можливо розбіжність реальних потоків інвестицій та інвестиційного попиту; високі ставки відсотка роблять кредити недоступними для дрібного бізнесу.

    Звідси висновок: ринковий механізм не забезпечує стійкого макроекономічного рівноваги між інвестиційним попитом і пропозицією заощаджень. Потрібно активне втручання держави в різних формах:

    1. Коли поточний попит великий, заощадження малі, а кредит доріг, держава повинна стимулювати пропозицію товарів і послуг, стежачи за інфляцією.

    2. Якщо поточний попит низький, заощадження великі, то держава повинна стимулювати попит, не скорочуючи виробництво.

    На грошовому ринку визначальним є попит на гроші. У першому наближенні закон грошового обігу є теорією попиту на гроші, тобто кількість грошей, необхідна для обігу, і є величина попиту на гроші, тобто кількість грошей, необхідне для ділових фірмам і приватним особам, які вони хочуть зберегти як частину своїх активів.

    D M = Y * P / V, де D M - попит на гроші, У - реальний обсяг національного виробництва, Р- середній індекс цін, V - швидкість обігу.

    Т.ч. попит на гроші залежить від таких факторів:

    Абсолютний рівень цін. За інших рівних умов більш високий рівень цін вимагає більше грошей, тому що покупцеві потрібно більше грошей для покупки товарів і послуг.

    -рівень реального обсягу виробництва. У міру його зростання зростають реальні доходи. За інших рівних умов людям знадобиться більше грошей за умови зростання реальних доходів.

    -Швидкість обігу грошей.

    Кейнс говорив про трьох причинах, що викликають попит на гроші:

    1. Людям потрібні гроші, щоб використовувати їх в якості засобу платежу (трансакційний мотив).

    2. У людей є бажання забезпечити в майбутньому можливість розпоряджатися певною частиною своїх ресурсів у формі готівки (мотив обережності).

    3. Господарські агенти будуть тримати частину своїх активів у ліквідній формі, якщо вони вважають, що володіння активами в іншій формі пов'язане з ризиком (спекулятивний мотив).

    Висновок: величина попиту на гроші залежить від номінального доходу У і номінальної ставки відсотка R, тобто D M = f (Y, R). Така функція трьох змінних в системі координат може бути представлена ​​сімейством кривих:


    Малюнок 2 - Крива попиту на гроші

    Нахил вниз кожної кривої зростає в міру зменшення R при заданому рівні номінального доходу, що означає збільшення попиту на гроші при зменшенні номінальної ставки%.

    Форма кривої пропозиції грошей багато в чому залежить від грошово-кредитної політики ЦБ. Якщо держава руками ЦБ прагне утримати сукупні резерви банківської системи на фіксованому рівні, незалежно від змін R, крива пропозиції грошей являє собою вертикальну лінію, перпендикулярну осі ОХ в точці Е, що дорівнює «резерви банківської системи * грошовий мультиплікатор».

    Малюнок 3 - Рівновага на грошовому ринку

    У т. Е спостерігається рівновага на грошовому ринку. Ця рівновага називається частковим. Якщо пропозиція грошей в економіці буде падати, то в новій точці рівноваги R буде вище, а М - менше.

    Якщо зростає попит на гроші, то економічні суб'єкти пред'являють попит на гроші більший, ніж банківська система в змозі запропонувати. Суб'єкти намагаються придбати більше грошей, продаючи цінні папери і просячи позики. Це веде до підвищення рівноважної R.

    R виступає в якості ціни грошей.

    Часткове рівновагу на грошовому ринку не дає уявлення про макроекономічному рівновазі на грошовому ринку.

    При постійній пропозиції грошей можливі різні положення рівноваги грошового ринку в залежності від величини сукупного попиту на гроші. Ці різні положення представлені різними комбінаціями: т. Е: D M (Y) = S M; т. F: D M 1 (Y) = S M 1; т. N: D M 2 (Y) = S M 2.

    Цю систему рівнянь можна зобразити графічно, перейшовши від залежності M = f (R) до залежності Y = f (R).

    RR

    IS

    N

    NF

    F

    EE

    R 0 R 0

    M Y 1 Y 2 Y 3 Y

    Точка Е - точка макроекономічної рівноваги товарного і грошового ринку. Це називається графік IS - LM, або модель Хікса-Хансена.

    1 Модель IS - LM

    1.1 Основні змінні і рівняння моделі IS - LM

    Модель IS-LM (інвестиції заощадження, перевагу ліквідності - гроші) - модель товарно - грошового рівноваги, що дозволяє виявити економічні чинники, що визначають функцію сукупного попиту.Модель дозволяє знайти такі сполучення ринкової ставки відсотка R і доходу Y, при яких одночасно досягається рівновага на товарному і грошовому ринках. Тому модель IS-LM є конкретизацією моделі AD-AS.

    Основні рівняння моделі IS - LM:

    1) У == З + I + G + X - основне макроекономічне тотожність.

    2) C = a + b (Y - T) - функція споживання, де Г = T + tY

    3) I = e - dR - функція інвестицій.

    4) X = G - m 'Y - n R - функція чистого експорту.

    5) = K Y - h R - функція попиту на гроші.

    Внутрішні змінні моделі: Y (доход), С (споживання), I (інвестиції), Х (чистий експорт), R (ставка відсотка).

    Зовнішні змінні моделі: G (державні витрати), M (пропозиція грошей), t (податкова ставка).

    Емпіричні коефіцієнти (a, b, е, d, g, т, п, k, h) є позитивними і відносно стабільні.

    У короткостроковому періоді, коли економіка знаходиться поза стану повної зайнятості ресурсів (Y Y *), рівень цін Р фіксований (зумовлений), а величини ставки відсотка R і сукупного доходу Y рухливі. Оскільки Р = const. оскільки номінальні і реальні значення всіх змінних збігаються.

    У довгостроковому періоді, коли економіка знаходиться в стані повної зайнятості ресурсів (Y = Y *), рівень цін Р рухливий. У цьому випадку змінна Ms (пропозиція грошей) є номінальною величиною, а всі інші змінні моделі - реальними.

    1.2 Висновок кривих IS і LM. Нахил і зсув кривих IS і LM. Рівновага в моделі IS - LM

    Крива IS - крива рівноваги на товарному ринку. Вона являє собою геометричне місце точок, що характеризують всі комбінації Y і R, які одночасно задовольняють тотожності доходу, функцій споживання, інвестицій і чистого експорту. У всіх точках кривої IS дотримується рівність інвестицій і заощаджень. Термін IS відображає це рівність (Investment = Savings).

    Найпростіший графічний висновок кривої IS пов'язаний з використанням функцій заощаджень та інвестицій (див. Рис.1.2.1).

    На рис.1.2.1, А зображена функція заощаджень: з ростом доходу від Y до У заощадження збільшуються з S до S

    На рис.1.2.1, В зображена функція інвестицій: зростання заощаджень скорочує процентну ставку з r до R збільшує інвестиції з I до I . При цьому I = S , А I = S .

    На рис.1.2.1, С зображена крива IS: чим нижче ставка відсотка, тим вище рівень доходу.


    А

    R B R C

    R

    R

    IIYY




    Малюнок 1.2.1 - Графічний висновок кривої IS

    Аналогічні висновки можуть бути отримані з використанням моделі кейнсіанського хреста (див. Ріс.1.2.2).

    На ріс.1.2.2, А зображена функція інвестицій: зростання ставки відсотка від R до R знижує плановані інвестиції з 1 (R )

    На ріс.1.2.2, В зображений хрест Кейнса: зменшення планованих інвестицій скорочує дохід з Y до Y .

    На ріс.1.2.2, С показана кріваяIS: чим вище ставка відсотка, тим нижче рівень доходу.



    B

    E

    R А R З

    I (R) I (R) IYYY

    Малюнок 1.2.2 - Графічний висновок кривої IS з хреста Кейнса В. Кейнсіанський хрест

    Алгебраїчний висновок кривої IS

    Рівняння кривої IS може бути отримано шляхом підстановки рівнянь 2, 3 і 4 в основне макроекономічне тотожність і його рішення щодо R і Y.

    Рівняння кривої IS щодо R має вигляд:

    R = , Де (1.2.1)

    Т = Та + t • Y

    Рівняння кривої IS щодо Y має вид:


    Y = , Де T = T + tY (1.2.2)


    коефіцієнт характеризує кут наклонакрівой IS щодо осі Y, який є одним з параметрів порівняльної ефективності фіскальної і монетарної політики.

    Крива IS є більш похилою за умови, якщо:

    1) чутливість інвестицій (d) і чистого експорту (п) до динаміки ставки відсотка велика;

    2) гранична схильність до споживання (Ь) велика;

    3) гранична ставка оподаткування (t) невелика;

    4) гранична схильність до імпортування ') невелика;

    Під впливом збільшення державних витрат G або зниження податків Т крива IS зміщується вправо. Зміна податкових ставок t змінює також і кут її нахилу. У Довгостроковою перспективі кут нахилу IS також може бути змінений за допомогою політики доходів, так як у високозабезпечених сімей гранична схильність до споживання відносно нижчою, ніж у малозабезпечених. Інші параметри (d, п п т ') практично не схильні до дії макроекономічної політики і переважно є весняними чинниками, що визначають її ефективність.

    Крива LM - крива рівноваги на грошова ринку. Вона фіксує все комбінації Y і R, які задовольняють функції попиту на гроші при заданої Центральним Банком величині грошового пропозиції М s. У всіх точках кривої LM попит на гроші дорівнює їх пропозиції. Термін LM відображає це рівність (LiquidityPreference = MoneySupply) (див. Ріс.1.2.3).

    А


    YYY

    Малюнок 1.2.3 -Графічний висновок кривої LM

    Ріс.1.2.3, А показує грошовий ринок: зростання доходу від Y1 до Y2 збільшує попит на гроші і, отже, підвищує ставку відсотка від r 1 до R 2.

    Рис.2.3, В Показує криву LM: чим вище рівень доходу, тим вище ставка відсотка.

    Алгебраїчний висновок кривої LM

    Рівняння кривої LM може бути отримано шляхом рішення рівняння 5 моделі щодо R і У. Рівняння кривої LM має вигляд:

    R = (щодо R) (1.2.3)

    Y = (Щодо Y) (1.2.4)

    коефіцієнт - характеризує кут нахилу кривої LMотносітельно осі Y, який, аналогічно куту нахилу кривої IS, визначає порівняльну ефективність фіскальної і монетарної політики.

    Крива LM є відносно похилою за умови, якщо:

    1) чутливість попиту на гроші до динаміки ринкової ставки відсотка (h) велика;

    2) чутливість попиту на гроші до динаміки ВНП (k) невелика.

    Збільшення пропозиції грошей M s або зниження рівня цін Р зрушує криву LM вправо.

    Рівновага в моделі досягається в точці перетину кривих IS і LM (см.ріс.1.2.4).


    R

    Y

    Малюнок 1.2.4 -Равновесіе в моделі


    Алгебраїчно рівноважний обсяг виробництва може бути знайдений шляхом підстановки значення R з рівняння IS в рівняння LM і рішення останнього щодо Y:

    Y = h (1.2.5)

    (за умови, що Т = T + T • Y).

    При фіксованому рівні цін Р рівноважне значення Yбудет єдиним. Рівноважне значення процентної ставки R може бути знайдено шляхом підстановки рівноважного значення У в рівняння IS або LM і рішення його відносно R.

    1.3 Спільне рівновагу: ринок благ і грошей

    Під спільним рівновагою розуміється такий стан економіки, при якому для даної ставки відсотка (I 0) і рівня доходу (Y 0) досягається одночасне рівновагу на ринку благ і ринку грошей.

    Щоб краще усвідомити властивості кривих IS і LM, розглянемо ситуації, при яких дохід (Y) і ставка відсотка (I) ні складати рівноважних комбінацій. Для цього звернемося до ріс.1.3.1, який ілюструє лінії IS і LM. В квадраті (а) рівноважного стану ринку благ відповідають точки (А), (В) і (С), бо всі вони розташовані на самій лінії IS. Однак, наприклад, точка (Е), з комбінацією (I, Y 1), демонструє явно нерівноважний стан економіки. Дана точка розташована вище і правіше лінії IS, де умова рівноваги (I = S) не виконується. Чому це так? Тому що для даного рівня процентної ставки (/) величина доходу (Y 1) занадто велика. Тобто при комбінації (I, Y 1) заощадження перевищать рівень інвестицій, а якщо це станеться, то дохід почне знижуватися. Пристосування до рівноважного рівня триватиме до тих пір, поки дохід не впаде до рівня (Y 2) - При цьому заощадження зрівняються з інвестиціями, що показано на рис. 1.3.1а відповідної стрілкою ЕА.

    Те саме можна сказати і до точки (D) на ріс.1.3.1 як і взагалі до будь-якій точці, розташованій вище і правіше лінії IS. Звідси можна зробити висновок, що в зоні, розташованій вище і правіше лінії IS, заощадження перевищують інвестиції (S> I), а в зоні нижче і лівіше - навпаки, S

    Подібні міркування справедливі і для лінії LМ.Ми можемо прийти до думки, що вище і лівіше лінії LM здійснюється нерівність M> L, а нижче і правіше цієї лінії, навпаки, L> M.

    Об'єднаймо тепер лінії IS і LM в одну систему і отримаємо графічне зображення моделі IS-LM. Одночасне рівновагу на ринку благ і на ринку грошей може існувати тільки в точці (Е) на перетині кривих IS і LM (рис. 1.3.2). Це щось інше, як рівноважна комбінація доходу і процентної ставки на ринку благ і на ринку грошей. Таким чином,

    на рис. 1.3.2 зображена модель IS-LM, яка демонструє стан спільного рівноваги на ринку благ і ринку грошей. Відразу ж обмовимося: не слід плутати спільне рівновагу із загальним рівновагою. Коли ми говоримо про спільне рівновазі, то мова йде про два ринки (благ і грошей). Коли ж мова заходить про загальний рівновазі, то на увазі мається досягнення рівноваги на всіх чотирьох макроекономічних ринках (благ, грошей, цінних паперів і праці).

    Малюнок 1.3.1 - Пристрій до рівноваги на лініях IS і LM

    У ситуації нерівноваги на ринку благ і на ринку грошей виникає проблема: такий процес пристосування відбувається швидше, тобто яка змінна: дохід або ставка відсотка - швидше реагують на виникнення ситуації нерівноваги. Без великого ризику на помилку ми повинні виходити з гіпотези, що на сформовану нерівновага швидше реагує ринок грошей, ніж благ (див. Рис. 1.3.2).

    Виберемо для ілюстрації цієї тези квадрант II, в якому надлишковий попит на блага (Y) і надлишкова пропозиція грошей (М). Для встановлення рівноваги на ринку грошей і на ринку благ необхідно, щоб відбулося збільшення ціни негрошових активів, що означає не що інше, як зниження ставки відсотка. Тим самим виробники будуть зобов'язані мати деякий час для пристосування обсягу виробництва до більш високого попиту на ринку благ. Ось чому можна стверджувати, що економіка переміщається спочатку через зміну ставки відсотка в напрямку кривої LM. При цьому пристосування обсягів виробництва до підвищеного попиту на блага відбудеться не відразу. Процес пристосування здійсниться, перш за все, уздовж лінії LMк точці (Е), тобто до точки спільного рівноваги ринку благ і ринку грошей.

    Слід додати і пояснити, що стрілки, що виходять з кожної точки в кожному з чотирьох квадрантів, показують напрямки руху процентної ставки і доходу до спільного рівноваги.

    Малюнок 1.3.2 - Відновлення спільного рівноваги на ринках благ і грошей

    2 Практичне застосування моделі IS - LM

    Провівши дослідження за статистичними даними Республіки Білорусь за 2002-2005 роки, були побудовані криві ISі LMдля кожного року. Для побудови кривої ISнам необхідно знати такі показники як інвестиції, держвидатки, податки і емпіричні коефіцієнти.

    Рівняння кривої IS:

    (2.1)

    Рівняння кривої LM:

    (2.2)

    де: Y - дохід,, млрд. руб .;

    r- відсоткова ставка;

    М - грошова маса, млрд. Руб .;

    k- коефіцієнт, що показує попит на гроші залежно від

    випуску або чутливість попиту;

    n- коефіцієнт, що показує попит на гроші залежно від

    рівня відсотка або чутливість від відсотка;

    I - інвестиції, млрд. Руб .;

    T - величина податків, що надійшли до бюджету, млрд. Руб .;

    G - державні витрати, млрд. Руб .;

    c - коефіцієнт, що характеризує автономні інвестиції;

    b - чутливість інвестицій до ставки відсотка;

    Статистичні дані були взяті з сайту Міністерства фінансів. вони

    представлені в таблиці 1.

    показники 2002 2003 2004 2005
    I, млрд.руб. 4485 7131 10783 14818
    G, млрд.руб. 5732,8 6701,9 9608,8 14701,4
    T, млрд.руб. 5998,3 6099,7 7071,2 10204,6
    M, млрд.руб. 612,2 750,1 1002,5 1339,4
    d 10,481 10,481 12,219 15,606
    c 9393,412 9393,515 9545,315 9505
    b 0,5 0,5 0,5 0,5
    n 0,407 0,407 0,506 0,646
    k 0,294 0,294 0,794 0,571

    Таблиця 1 - Статистичні дані за 2002-2005 роки

    Тепер побудуємо криві для кожного року і проаналізуємо, як змінюються криві за рахунок зміни показників. Для побудови кривих ми будемо користуватися програмою, написаної на мові програмування BuilderC ++.

    Малюнок 2.1 - Криві ISі LMпо даними за 2002 рік

    Рівняння кривої ISпо даними за 2002 рік:

    r = 1584.96-0.047Y;

    Рівняння кривої LMпо даними за 2002 рік:

    r = 1504.17 + 0.7223Y;

    Модель IS-LMпо даними за 2003 рік представлена ​​на малюнку 2.2.

    Малюнок 2.2 - Криві ISі LMпо даними за 2003 рік

    Рівняння кривої ISпо даними за 2003 рік:

    r = 1925,061-0,047Y;

    Рівняння кривої LMпо даними за 2003 рік:

    r = 1842,99 + 0.7223Y;

    Модель IS-LMпо даними за 2004 рік представлена ​​на малюнку 2.3.

    Малюнок 2.3 - Криві ISі LMпо даними за 2004 рік

    Рівняння кривої ISпо даними за 2004 рік:

    r = 2160,694-0,04Y;

    Рівняння кривої LMпо даними за 2004 рік:

    r = 1981,225 + 1,56Y;

    Модель IS-LMпо даними за 2005 рік представлена ​​на малюнку 2.4.

    Малюнок 2.4 - Криві ISі LMпо даними за 2005 рік

    Рівняння кривої ISпо даними за 2004 рік:

    r = 2173,658-0,03Y;

    Рівняння кривої LMпо даними за 2004 рік:

    r = 2073,375 + 0,88Y;

    Отримані дані відповідають дійсності для Республіки Білорусь.

    Можна припустити, що в 2006 році економічна ситуація в країні зажадала проведення стимулюючої фіскальної політики. Уряд прийняв рішення збільшити державні витрати на G. Зростання державних витрат зумовив збільшення сукупного попиту, а отже, і доходу. Крива ISсдвігается вправо. (Малюнок 2.5)

    Малюнок 2.5 - Криві ISі LMпо даними за 2006 рік при збільшенні державних витрат

    Рівняння кривої ISза 2006 рік:

    r = 2353,343-0,03Y;

    Рівняння кривої LMза 2006 рік:

    r = 2073,375 + 0,88Y;

    Тепер проаналізуємо за допомогою моделі IS-LMвліяніе на національну економіку грошово-кредитної політики уряду. Суть якої полягає в взаємодії держави на економічну кон'юнктуру за допомогою зміни кількості знаходяться в обігу грошей. Тому головна роль у проведенні грошово-кредитної політики належить ЦБ. Для зміни кількості грошей в економіці у ЦБ є три можливості:

    1) змінювати облікову процентну ставку;

    2) маніпулювати нормою резервування;

    3) проводити операції на відкритому ринку цінних паперів (державних облігацій).

    Припустимо, що в 2006 році ЦБ збільшить пропозицію грошей (наприклад, здійснить масову закупівлю державних облігацій на відкритому ринку), то це призведе до зсуву кривої LMвправо. (Малюнок 2.6)

    Малюнок 2.6 - Криві ISі LMпо даними за 2006 рік при збільшенні ЦБ пропозиції грошей

    Крива ISімеет спадний вигляд, що пояснюється зворотною залежністю між рівнем процентної ставки і величиною сукупного попиту. Обсяг випуску завжди прагне досягти будь-якої точки на кривій IS, бо тільки в таких точках товарний ринок буде перебувати в рівновазі. Всі точки лежать поза кривої IS, дають нерівноважний стан товарного ринку. Так, якщо економіка описується точкою, що лежить правіше кривої IS, то для неї характерно надлишкову пропозицію товарів. Якщо ж економіці відповідає точка, що лежить лівіше кривої IS, це означає, що існує надлишковий попит на товари.

    Текст програми приведений в додатку А.

    висновок

    З виконану мною роботи я можу зробити висновки, що крива IS (інвестиції-заощадження) описує рівновагу товарного ринку і відображає взаємини між ринковою ставкою відсотка R і рівнем доходу Y, які виникають на ринку товарів і послуг. Крива IS виводиться з простої кейнсіанської моделі (моделі рівноваги сукупних витрат або моделі кейнсіанського хреста), але відрізняється тим, що частина сукупних витрат і, перш за все, інвестиційні витрати тепер залежать від ставки відсотка.

    Крива LM (ліквідність-гроші) характеризує рівновагу на грошовому ринку, яке існує, коли попит на гроші (перш за все обумовлений властивістю абсолютної ліквідності готівки) дорівнює пропозиції грошей. Оскільки попит на гроші залежить від ставки відсотка, то існує крива рівноваги грошового ринку - крива LM (Liquidity preference = Money supply), кожна точка якої є комбінацією величин доходу і ставки відсотка, що забезпечує монетарна рівновага.

    Перетин кривих рівноваги товарного (IS) і грошового (LM) ринків дає єдині значення величини ставки відсотка R (рівноважна ставка відсотка) і рівня доходу Y (рівноважний рівень доходу), що забезпечують одночасне рівновагу на цих двох ринках.

    Модель IS-LM дозволяє: показати взаємозв'язок і взаємозалежність товарного і грошового ринків; виявити фактори, що впливають на встановлення рівноваги як на кожному з цих ринків окремо, так і умови їх одночасного рівноваги; розглянути вплив зміни рівноваги на цих ринках на економіку; проаналізувати ефективність фіскальної і монетарної політики; вивести функцію сукупного попиту і визначити фактори, що впливають на сукупний попит; проаналізувати варіанти стабілізаційної політики на різних фазах економічного циклу.

    Список використаних джерел

    1.Агапова Т.А., Серьогіна С.Ф. Макроекономіка.-М., «Дис», 1997

    2.Івашковскій С.Н. Макроекономіка: підручник. -3-е изд., 2004

    3. Плотницкий М.І., Лобкович Е.І. Макроекономіка.-М., 2002

    4.Селіщев А.С. Макроекономіка.-С-Пб, «Пітер», 2000.


    додаток А

    Текст програми:

    Unit 1. cpp

    include

    #pragmahdrstop

    #include "Unit1.h"

    #include "Unit2.h"

    // ------------------------------------------------ ---------------------------

    #pragma package (smart_init)

    #pragma resource "* .dfm"

    TForm1 * Form1;

    // ------------------------------------------------ ---------------------------

    __fastcall TForm1 :: TForm1 (TComponent * Owner)

    : TForm (Owner)

    {

    }

    // ------------------------------------------------ ---------------------------

    void __fastcall TForm1 :: Button2Click (TObject * Sender)

    {

    Close ();

    }

    // ------------------------------------------------ ---------------------------

    void __fastcall TForm1 :: Button1Click (TObject * Sender)

    {

    double r, Y;

    PageControl1-> ActivePage = TabSheet2;

    MyObject.I = StrToFloat (Edit1-> Text);

    MyObject.T = StrToFloat (Edit2-> Text);

    MyObject.G = StrToFloat (Edit3-> Text);

    MyObject.b = StrToFloat (Edit4-> Text);

    MyObject.c = StrToFloat (Edit5-> Text);

    MyObject.d = StrToFloat (Edit6-> Text);

    MyObject.M = StrToFloat (Edit7-> Text);

    MyObject.k = StrToFloat (Edit8-> Text);

    MyObject.n = StrToFloat (Edit9-> Text);

    if ((MyObject.b <1) && (MyObject.d! = 0) && (MyObject.n! = 0))

    {

    Y = MyObject.MetodNewtona ();

    r = MyObject.M * (1 / MyObject.n) + (MyObject.k / MyObject.n) * Y;

    Label12-> Caption = FloatToStrF (r, ffFixed, 10,2);

    Label13-> Caption = FloatToStrF (Y, ffFixed, 10,2);

    Series1-> Clear ();

    Series2-> Clear ();

    for (int i = Y - 1000; i

    {

    Series1-> AddXY (i, MyObject.LM (i), "", clTeeColor);

    Series2-> AddXY (i, MyObject.IS (i), "", clTeeColor);

    }

    }

    else {

    if (MyObject.b> 1)

    ShowMessage ( "Введене значення b має бути невід'ємним числом меншим 1");

    if (MyObject.d == 0)

    ShowMessage ( "Введене значення d не повинно дорівнювати нулю");

    if (MyObject.n == 0)

    ShowMessage ( "Введене значення n не повинно дорівнювати нулю");

    }

    }

    Unit1 h

    #ifndef Unit1H

    #define Unit1H

    // ------------------------------------------------ ---------------------------

    #include

    #include

    #include

    #include

    #include

    #include

    #include

    #include

    #include

    #include

    // ------------------------------------------------ ---------------------------

    class TForm1: public TForm

    {

    __published: // IDE-managed Components

    TPageControl * PageControl1;

    TTabSheet * TabSheet1;

    TTabSheet * TabSheet2;

    TGroupBox * GroupBox1;

    TEdit * Edit1;

    TEdit * Edit2;

    TEdit * Edit3;

    TEdit * Edit4;

    TEdit * Edit5;

    TEdit * Edit6;

    TLabel * Label1;

    TLabel * Label2;

    TLabel * Label3;

    TLabel * Label4;

    TLabel * Label5;

    TLabel * Label6;

    TGroupBox * GroupBox2;

    TEdit * Edit7;

    TEdit * Edit8;

    TEdit * Edit9;

    TLabel * Label7;

    TLabel * Label8;

    TLabel * Label9;

    TButton * Button1;

    TButton * Button2;

    TChart * Chart1;

    TLineSeries * Series1;

    TLineSeries * Series2;

    TLabel * Label10;

    TLabel * Label11;

    TLabel * Label12;

    TLabel * Label13;

    void __fastcall Button2Click (TObject * Sender);

    void __fastcall Button1Click (TObject * Sender);

    private: // User declarations

    public: // User declarations

    __fastcall TForm1 (TComponent * Owner);

    };

    // ------------------------------------------------ ---------------------------

    extern PACKAGE TForm1 * Form1;

    // ------------------------------------------------ ---------------------------

    #endif

    Unit 2 .cpp

    // ------------------------------------------------ ---------------------------

    #pragma hdrstop

    #include "Unit2.h"

    #include "Unit1.h"

    // ------------------------------------------------ ---------------------------

    #pragma package (smart_init)

    #include

    MyClass MyObject;

    // ------------------------------------------------ ----------------

    double MyClass :: MetodNewtona ()

    {

    double x = 0, Y, Y1;

    Y = Func (x);

    Y1 = (Func (x + 0.01) - Func (x - 0.01)) / (2 * 0.01);

    while (fabs (Y)> 0.0001)

    {

    x = x - Y / Y1;

    Y = Func (x);

    Y1 = (Func (x + 0.01) - Func (x - 0.01)) / (2 * 0.01);

    }

    return x;

    }

    // ------------------------------------------------ ------------------------

    double MyClass :: Func (double x)

    {

    return M * 1 / n - (c + I) / d + b / d * T - 1 / d * G + x * (k / n + (1 - b) / d);

    }

    // ------------------------------------------------ -------------------------

    double MyClass :: LM (double x)

    {

    return M * 1 / n + k / n * x;

    }

    // ------------------------------------------------ ---------------------------

    double MyClass :: IS (double x)

    {

    return (c + I) / d - b / d * T + 1 / d * G - (1 - b) / d * x;

    }

    // ------------------------------------------------ ---------------------------

    Unit2.h

    #ifndef Unit2H

    #define Unit2H

    // ------------------------------------------------ --------------

    class MyClass {

    public:

    double M, n, k, I, T, G, b, c, d;

    MyClass ()

    {M = 0; n = 0; k = 0; I = 0; T = 0; G = 0; b = 0; c = 0; d = 0;}

    ~ MyClass ()

    {M = 0; n = 0; k = 0; I = 0; T = 0; G = 0; b = 0; c = 0; d = 0;}

    double MetodNewtona ();

    double Func (double x);

    double LM (double x);

    double IS (double x);

    };

    extern MyClass MyObject;

    // ------------------------------------------------ ---------------

    #endif